用 C# 打造您的首套数字货币量化交易机器人

关键词：C# 交易机器人、加密货币量化、Poloniex API、套利策略、技术策略、斐波那契、自动化交易

项目简介

CryptoBot 是一个轻量级的 C# 交易机器人 原型，完全以 .NET 控制台程序开发。它采用模块化思路，让开发者能够像“拼乐高”一样，把不同交易所与交易策略组合成专属 量化策略系统。目前开源版本只集成 Poloniex 交易所，但协议层已经被抽象，接入更多平台只需实现接口即可。

架构拆解：4 个核心模块

1. 交易所抽象层：连接市场脉搏

所有行情、深度、资产数据都通过 Exchange 抽象基类暴露。

统一封装 REST API 调用结果，隐藏不同交易所的细节差异
内部缓存历史成交、实时订单簿、账户余额，降低 API 限频带来的延迟
日后支持的交易所（Binance、OKX 等）只需要继承并补上一两页代码即可上线

2. Poloniex 具体实现

项目已包含 PoloniexExchangeApi 和对应的 Wrapper 类：

公共接口：刷新当前价格、K 线历史
私有接口：获取资产余额、挂单、撤销订单
在本地配置 secrets.cfg 后，即可切换至实盘环境 👉 如何通过三步完成 Poloniex API 实名认证，立即开始实盘测试。

3. 策略层：让机器自己思考

Linux 风格策略注入，主项目不锁死任何公式。

TechnicalTradingStrategy 提供 斐波那契回调、支撑位/ 阻力位 自动侦测
策略只需实现 NextTradeSignal() 方法，返回买/卖/观望
集成精细滑点控制管线，未来想做 高频策略 也可直接复用

4. 机器人调度器：策略的“执行导演”

Bots/TechnicalTradingBot 演示了一套最简调度框架：

每 2 秒轮询一次行情，匹配阈值即触发下单
事件总线支持多策略并行——例如同时启用趋势策略 + 套利策略
在本地 TradeParameters.cs 中直接改阈值， 无需重新编译 即可热替换参数

运行指南：5 分钟跑起 Demo

前置条件

安装 .NET 6+ SDK（Windows / macOS / Linux 均支持）
Git 拉取源码后，执行 dotnet restore 还原依赖

离线模式体验

cd CryptoBot
dotnet run --configuration Release

默认启用斐波那契支持位策略
按任意键立刻停止程序
终端只打印“可能买卖”的日志，不会真正打入市场

接入实盘

修改 Constants/TradeParameters.cs，把 TradingEnabled 置为 true
将 secrets.cfg 替换成本地文件（格式：[SecretKey]\n[ApiKey]）
重新运行后，程序用您的真实账户获取余额并准备下单
👉 一次性搞定 KYC，加速你的加密货币实战体验！

当前版本 仅模拟委托未真实成交——把钱交给代码前，务必先用 Paper Trading。

典型拓展：写一套全新的 15 分钟动量策略

下面示范如何 10 行代码加入自定义算法：

class FifteenMomentumStrategy : TechnicalTradingStrategy
{
    protected override TradeSignal NextTradeSignal()
    {
        var last15 = GetTicks(TimeFrame.M15, 3);      // 取最新 3 根 15 分 K
        var change = (last15.Last().Close - last15.First().Open) / last15.First().Open;

        if (change > 0.01m)           // 1% 上涨
            return TradeSignal.Buy;
        if (change < -0.01m)          // 1% 下跌
            return TradeSignal.Sell;
        return TradeSignal.Hold;
    }
}

将类注册到 Bots 容器后，就可把原策略 {new TechnicalTradingStrategy()} 替换为 {new FifteenMomentumStrategy()}，立即验证效果。

常见问题 FAQ

Q1：没有 C# 基础，能跑这套系统吗？
A：可以。示例代码里所有配置都是 JSON 或 cfg 文件，运行脚本只有单行 dotnet run。真正需要写 C# 的只有你要自定义策略那一步。

Q2：怎样防止 API Key 泄露？
A：永远不要把 secrets.cfg 提交到 GitHub。推荐配合 GitHub Actions 设置机密变量，或用自建 CI/CD 环境自动注入。

Q3：为何策略不赚钱？
A：当前内置策略只是教学级别——斐波那契在历史行情有效，但面对黑天鹅行情就失效。开源版本的真正价值在于架构本身，让你快速对接成交量分布、机器学习等成熟量化库。

Q4：是否可以本地回测？
A：框架预留了 BacktestingBroker，目前仅支持 CSV 商品。下一步社区预计将引入 PandasNet，实现像 Python backtrader 一样的本地 K 线回放。

Q5：能不能接入 OKX 以外的交易所？
A：可以。项目已抽象公共类 Exchange，你只需要实现 FetchTicker() / PlaceOrder() 方法即可，代码量不到 200 行。

Q6：如何控制滑点与手续费？
A：在校准 BacktestingBroker 和真实交易所 Broker 时，务必同步填入交易所费率表，并在策略层追加风控过滤器，例如单笔资金投入比例 <5%。

小结与下一步

CryptoBot 证明，用 C# 也能在几天的闲暇写完一套加密货币量化机器人：

优雅的类型系统 + async/await 关键字，天然适合 高并发行情通道
通过接口隔离，交易所切换或策略升级零成本
借助 .NET 跨平台运行时，可把同一套镜像部署到树莓派做 7×24 云端监控

现在就从跑 demo 开始，把 自动套利 与 网格策略 一步步写入你的交易日记吧！